John Bollinger es el presidente y fundador de Bollinger Capital Management, gestión de sociedades de inversión, empresa de servicios basada en el análisis técnico para la gestión de patrimonios para particulares, empresas, fideicomisos y fondos de pensiones. Bollinger publica Capital Crecimiento Carta.
Antecedentes de la carrera financiera de John Bollinger periódicamente apareció en su camino de la vida desde la primera infancia. En su libro "Bollinger en las cintas (bandas) de Bollinger, el autor lo describe así:" Mi primer encuentro con el mercado de valores cuando yo era un niño y heredó algunas acciones Fruhauf, una empresa que, posteriormente, rodó y rodó hacia abajo y, por último, hundido en la bancarrota. La segunda vez me encontré con él en los años sesenta, cuando era joven, cuando trabajaba en el Museo de los medios de comunicación, el establecimiento, propiedad de tres hermanos, cuyo padre era entonces un asegurador de éxito de las acciones de alta tecnología.
Entonces la acción de empresas de alta tecnología se encontraban en el muy caliente, y mi cabeza se vio afectada por el impacto global. En realidad, no conocer los detalles, instintivamente sabía que algo andaba mal con ella. Y la próxima vez que ocurrió a mediados de 1970, en la forma de evaluar los daños a mi madre para que ella estaba en un mercado a la baja se mantuvo en sus manos los fondos de acciones mutuo. Mi último encuentro fue la formación a finales de los años 1970, cuando el petróleo "fue el inevitable aumento de 50 o 100 dólares por barril, y el tema de las pasiones universales fueron las acciones de las compañías petroleras, en particular las acciones de pequeñas compañías que operan en la perforación profunda para el gas en lugares tales como piscina Adanarko en Oklahoma. Ni que decir tiene que el petróleo ha caído en vez de aumentar, mientras que las acciones de las compañías petroleras, en general, se han derrumbado, con muchos de los de alto riesgo desaparecido.
En caso fue un mejor enfoque, y yo hemos sido durante mucho tiempo buscándolo, pero no pudo encontrar. Al final, tuve que crearlo. Se llama un análisis racional (racional) Análisis. análisis racional es una combinación de análisis técnico y análisis fundamental en un entorno familiar. Una herramienta clave para el análisis racional - cintas (bandas) de Bollinger.
1. Las bandas de Bollinger se combinan las propiedades de los indicadores tales como el tiempo, el volumen, el interés abierto, la desviación estándar, etc
Línea indicador Bollinger construido como una franja a lo largo de la media de la curva de movimiento. El ancho de banda es proporcional a los valores de desviación estándar del precio de un promedio de orden dado que se mueven para el período investigado de tiempo
El cinturón de banda superior = promedio de las desviaciones estándar de + 2
cinta Promedio = promedio móvil de 20 periódicos
banda inferior = cinta de media - dos desviaciones estándar
La desviación estándar - un cálculo estadístico que mide hasta qué punto los valores están separados de la media - en este caso, en qué medida los precios se encuentran dispersos a la media móvil de 20 días. Estadísticamente el 95% de los valores correspondientes a dos desviaciones estándar del valor medio, lo que significa que el 95% del precio se encuentra entre las bandas de Bollinger superior e inferior.
2. Aplicación de las Bandas de Bollinger para Forex.
La diferencia esencial entre el material y el comercio de divisas Forex es que no es de volumen. Sólo hay precios. Es importante que el precio confirmado su movimiento de la gama anterior no direccional. En este ejemplo, la penetración en el precio de un estrecho pasillo se interpreta como una señal de compra.
3. Interés indicador de las Bandas de Bollinger.
Dinámica indicador de momento. configuración por defecto: MA20 Período (especifica el promedio del período de medición) desviación estándar de -2 (especifica la colocación de las bandas alrededor de la media). Identificación de la inversión de la tendencia también es posible con un porcentaje indicador de PB (BLG% B). Fórmula = (Clausura, banda inferior) / (banda superior, la banda inferior). función práctica de este indicador es el uso de divergencia.
4. Bandas de Bollinger en el análisis de la onda.
Las bandas de Bollinger pueden ayudar a determinar el cálculo de las ondas de Elliot. (Periodo de 22, desviación = 1,85) y desplazó promedio ekspontsialnuyu se mueve con los siguientes valores (período de 8, offset = 8). La ventaja de este método, usted no debe considerar una ola de orden inferior.
5. Sistema RSI - Bollinger.
La combinación de las Bandas de Bollinger y el RSI. Una señal de compra se produce cuando el RSI cae banda de Bollinger nizhnetsy vender por debajo de la señal cuando el RSI se eleva por encima de la banda superior de Bollinger. Hay muchas señales contra de la tendencia, por lo que debe agregar un filtro: es indicador de tendencia MACD, si el MACD> 0. entonces la tendencia es alcista, si MACD <0> En este ejemplo, el precio de arranque se trata como un estrecho corredor.
6. Ancho y bandas de contracción.
Comerciales sobre la base de la volatilidad. Todas las señales son las similitudes aparecen cuando el mercado se calme, la volatilidad se reduce, no es la atracción por el gráfico de precios promedio móvil. Todas las señales son la convergencia - las señales débiles es la continuación de la tendencia o la consolidación del mercado a la espera de una nueva tendencia. La discrepancia entre las líneas de Bollinger señala el fortalecimiento de una tendencia existente, o iniciar uno nuevo.Estas áreas son las más interesantes en términos de una transacción. Si tenemos un desacuerdo con el crecimiento de las líneas de Bollinger, confirmando las señales del indicador MACD, desglose falsa, había una gran oportunidad para abrir un puesto en el comienzo de una tendencia. Esta convergencia antes, la compresión en un rango estrecho fue precedida por un fuerte movimiento de las nuevas tendencias.
7. días interior y las bandas de Bollinger.
Por definición, el precio alcanza un nuevo máximo en una tendencia alcista y alcanza un nuevo mínimo en el enlace descendente, y por lo tanto está obligado a tocar la banda. Con esto en mente, de nuestro filtro tiene la obligación de señales de compra se genera sólo si la vela después de que tocó las bandas de Bollinger no hacer nuevos máximos o mínimos. Este tipo de vela generalmente conocido como "el día en el interior". La escala mejor momento para los días de búsqueda interna - gráficos diarios, pero esta estrategia también puede ser utilizado en un gráficos por hora, semanal y mensual. Combinación de días interno con las bandas de Bollinger aumenta la probabilidad de que adivinar la parte superior o inferior una vez que el precio ha alcanzado niveles extremos. Por regla general, cuanto mayor es la escala de tiempo, menos va a recibir la señal, pero será más significativo.
Las velas y sus patrones de ilustrar la psicología del mercado en un momento dado. En concreto, la vela interior representa un periodo de baja volatilidad. Si la volatilidad tendencia alcista comienza a disminuir, mientras que el mercado no es capaz de hacer un nuevo máximo (según lo evidenciado por una vela dentro), entonces podemos concluir que la resistencia disminuye y existe la posibilidad de reversión.
Conclusión.
Bollinger señaló que su luz no del todo correctos compra y venta de señales basado en el precio de tocar los bordes de las tiras, pero puede determinar los límites entre los cuales puede ser el movimiento de precios explorado con indicadores adicionales.
Las bandas de Bollinger se utilizan, generalmente en combinación con otros indicadores. Especialmente necesidad de filtrar las anteriores "caminar" a lo largo de las líneas del precio. La opción más común de los analistas técnicos - RSI (Relative Strength Index). John Bollinger recomienda el RSI, lo que permite el uso de indicadores, MACD, flujo de dinero, o un balance de volumen (una luz muy controvertido, y criticó, en particular, el Dr. Alexander Elder - conocido en Rusia, el autor de los libros y manuales para los comerciantes). El principal objetivo de la utilización de indicadores - para filtrar las señales de lo anterior se describe como "caminar en el borde". A menudo, cuando otro indicador muestra un cambio de tendencia, el precio que realmente debe estar en el medio o las líneas de frente.
¿Qué cambios en la mayoría de los indicadores ayudará a mejorar su eficacia? El primero - el número de períodos en los cuales se calcula la volatilidad y la media móvil simple. De forma predeterminada, esto es - 20 días. El sentido de la optimización de este valor - para hacer el acto de mover la línea media como soporte y resistencia, pero sólo para la corrección de fase después de los altos precios y bajos. Las bandas de Bollinger determinar los máximos y mínimos relativos del mercado. Esta definición puede ser usado para comparar el comportamiento del precio y el indicador para llegar a una decisión sobre la compra o venta.
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